08财经网C.27 D.26
120购买并打开看跌期权后，最大损失可能是（A）A.权利损失B.行使价格特许权使用费C.行使价格+特许权使用费D.股票价格变动差额-提成费
121对购股权买方风险的最准确描述是（D）A.股票价格上涨的风险B.追加保证金的风险C.强制清算的风险D.权利金损失的风险</
王小以11元的执行价格在线配资，1元的溢价购买了A股认购期权，该期权到期.
在122天时，股价为10元. 在没有考虑其他因素的情况下，小王的合同已经关闭
最可能的方式是（D）A.以$ 10购买股票B.以$ 1出售股票. C.以10美元的价格出售股票. D.合同自动过期
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先生. 王先生以每股0.2元的价格以20元的行使价购买了认沽期权A（合约单位为10,000股），而到期日的股价为21元股票期权开户适当性，则王先生的损益为（A）
A. 损失2000元B.利润2000元C.损失120000元D.损失8000元
先生. 冯以0.22元的价格购买了ETF的看涨期权. 预计ETF的价格将下跌，他准备平仓.
124现在，该期权的权利金为0.19元，合约单位为10,000股. 平仓后，他的盈亏为（D）
元
A.-400 B.300 C.400 D.-300
125认购期权（C）的卖方A.有权购买和支付特许权使用费B.有权出售和支付特许权使用费C.履行义务并获得特许权使用费D.履行
义务，支付特许权使用费
126个看跌期权，您将获得（B）A.行使价B.权利金C.初始保证金D.维持保证金
投资者卖出行使价为5元，溢价为0.2元，到期日为目标的看涨期权
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ETF的价格为4元，投资者在到期日的损益为（C）元
A.0.8 B.-0.2 C.0.2 D.-0.8
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投(推荐资讯：】配资问答，08财经网，www.08qg.com】资者出售行使价为85元，溢价为2元，标的股票到期日为85元的认沽期权，则投资者在到期日的损益为（D）元
A.-2 B.5 C.7 D.2
129卖出看涨期权并打开头寸，然后购买期权以关闭头寸，（A）A.释放保证金B.支付保证金C.不需要资金D.保证金占用量保持不变
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众所周知，看涨期权的Vega值为1.5，那么当基础波动率增加1％时，该期权的价格变化为（A）
A.1.50％B.1％C.0.50％D.2.50％
在131个平价关系中，认购和认沽期权需要满足的条件不包括（B）A.到期时间一致B.特许权使用费一致C.行使价一致D.标的证券是一致的
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熊市看涨利差期权策略是指购买具有较高（执行价格A）行使价的看涨期权，并卖出相同数量的
A. 高;低B.高；高C.低低D．高
133期权购买者只能在期权到期日（A）行使期权. A.欧洲期权B.美国期权C.看涨期权D.认沽期权
134上海证券交易所股票期权的基础资产是（D）A.期货B.指数
C. 现货D.股票或ETF
135对于宣布股票期权行使指示，以下描述是错误的（B）A.行使时间相对于交易时间延长了半小时
B. 该运动指示自声明之日起有效，不能在该日撤销. C.在行使日购买的期权可以在该日行使. D.可以多次宣布运动，并累计计算运动量
136所谓的面值，是指期权的行使价等于（D）A.内部价格B.时间价格C.履约价格D.合约目标的市场价格
137以下有关期权和期货保证金的陈述是错误的. （A）A.期货保证金率变化. B.期权的保证金比率改变. C.期货保证金比率是固定的. D.期权的保证金仅向卖方收取.
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假设A股票的当前价格为42元，那么40元的看涨期权溢价为5元，时间价值为（B）
A.2 B.3 C.5 D.1
139备兑敞口头寸也称为（B）A.备抵买入看跌期权未平仓头寸B.备抵卖出看涨期权未平仓头寸C.备抵买入看涨期权未平仓头寸D.备抵卖出看跌期权未平仓头寸
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A. 保险策略股票期权开户适当性，买入看跌期权
由于股权抵押融资，小李持有的A股无法出售，但他担心股价会下跌并可能承受（A）
B. 涵盖策略，卖出看涨期权C.买入看涨期权D.卖出看跌期权
141涵盖交易所的损益来自（D）A.持有股票的损益B.出售看涨期权的收益C.不确定性
D. 持有股票的损益以及出售看涨期权的收入
142张Zhang购买看跌期权，其（B）A.有限风险，无限利润B.有限风险，有限利润C.无限风险，有限利润D.无限风险配资门户，无限利润
