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上交所股票期权考试问题库

C.27 D.26

120购买并打开看跌期权后,最大损失可能是(A)A.权利损失B.行使价格特许权使用费C.行使价格+特许权使用费D.股票价格变动差额-提成费

121对购股权买方风险的最准确描述是(D)A.股票价格上涨的风险B.追加保证金的风险C.强制清算的风险D.权利金损失的风险</

王小以11元的执行价格在线配资,1元的溢价购买了A股认购期权,该期权到期.

在122天时,股价为10元. 在没有考虑其他因素的情况下,小王的合同已经关闭

最可能的方式是(D)A.以$ 10购买股票B.以$ 1出售股票. C.以10美元的价格出售股票. D.合同自动过期

123

先生. 王先生以每股0.2元的价格以20元的行使价购买了认沽期权A(合约单位为10,000股),而到期日的股价为21元股票期权开户适当性,则王先生的损益为(A)

A. 损失2000元B.利润2000元C.损失120000元D.损失8000元

先生. 冯以0.22元的价格购买了ETF的看涨期权. 预计ETF的价格将下跌,他准备平仓.

124现在,该期权的权利金为0.19元,合约单位为10,000股. 平仓后,他的盈亏为(D)

A.-400 B.300 C.400 D.-300

125认购期权(C)的卖方A.有权购买和支付特许权使用费B.有权出售和支付特许权使用费C.履行义务并获得特许权使用费D.履行

义务,支付特许权使用费

126个看跌期权,您将获得(B)A.行使价B.权利金C.初始保证金D.维持保证金

投资者卖出行使价为5元,溢价为0.2元,到期日为目标的看涨期权

127

ETF的价格为4元,投资者在到期日的损益为(C)元

A.0.8 B.-0.2 C.0.2 D.-0.8

128

投(推荐资讯:】配资问答,08财经网,www.08qg.com】资者出售行使价为85元,溢价为2元,标的股票到期日为85元的认沽期权,则投资者在到期日的损益为(D)元

A.-2 B.5 C.7 D.2

129卖出看涨期权并打开头寸,然后购买期权以关闭头寸,(A)A.释放保证金B.支付保证金C.不需要资金D.保证金占用量保持不变

130

众所周知,看涨期权的Vega值为1.5,那么当基础波动率增加1%时,该期权的价格变化为(A)

A.1.50%B.1%C.0.50%D.2.50%

在131个平价关系中,认购和认沽期权需要满足的条件不包括(B)A.到期时间一致B.特许权使用费一致C.行使价一致D.标的证券是一致的

132

熊市看涨利差期权策略是指购买具有较高(执行价格A)行使价的看涨期权,并卖出相同数量的

A. 高;低B.高;高C.低低D.高

133期权购买者只能在期权到期日(A)行使期权. A.欧洲期权B.美国期权C.看涨期权D.认沽期权

134上海证券交易所股票期权的基础资产是(D)A.期货B.指数

C. 现货D.股票或ETF

135对于宣布股票期权行使指示,以下描述是错误的(B)A.行使时间相对于交易时间延长了半小时

B. 该运动指示自声明之日起有效,不能在该日撤销. C.在行使日购买的期权可以在该日行使. D.可以多次宣布运动,并累计计算运动量

136所谓的面值,是指期权的行使价等于(D)A.内部价格B.时间价格C.履约价格D.合约目标的市场价格

137以下有关期权和期货保证金的陈述是错误的. (A)A.期货保证金率变化. B.期权的保证金比率改变. C.期货保证金比率是固定的. D.期权的保证金仅向卖方收取.

138

假设A股票的当前价格为42元,那么40元的看涨期权溢价为5元,时间价值为(B)

A.2 B.3 C.5 D.1

139备兑敞口头寸也称为(B)A.备抵买入看跌期权未平仓头寸B.备抵卖出看涨期权未平仓头寸C.备抵买入看涨期权未平仓头寸D.备抵卖出看跌期权未平仓头寸

140

A. 保险策略股票期权开户适当性,买入看跌期权

由于股权抵押融资,小李持有的A股无法出售,但他担心股价会下跌并可能承受(A)

B. 涵盖策略,卖出看涨期权C.买入看涨期权D.卖出看跌期权

141涵盖交易所的损益来自(D)A.持有股票的损益B.出售看涨期权的收益C.不确定性

D. 持有股票的损益以及出售看涨期权的收入

142张Zhang购买看跌期权,其(B)A.有限风险,无限利润B.有限风险,有限利润C.无限风险,有限利润D.无限风险配资门户,无限利润

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